PROJEKT

Handelsplattform för automatiserad handel

Skräddarsydd mjukvaruutveckling, Integration av marknadsdata i realtid, Integration med mäklar-API, Automatiserat ordergenomförande, Strategikonfiguration, Backtesting, Riskhantering, Handelsinstrumentpaneler

  • Bransch: Finansiell handel
  • Tjeckien Plats: Tjeckien
  • Leveranstid: 16 veckor
  • Teknik: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ månader

Den här kunden lägger tid på manuell analys av marknadsdata och orderläggning. Handelsplattformen skapades för att ta emot marknadsdata i realtid och inkommande signaler, tillämpa företagets egna strategier och genomföra kontrollerade affärer. Den ger aktiehandelsföretaget en samlad plats för att testa strategier, övervaka genomförandet och hantera mäklaransluten handel.

Sammanfattning

Problem

Kunden lägger tid på att manuellt koppla samman marknadsanalys, strategiregler och mäklaråtgärder.

Lösning

Lösningen blev en handelsplattform med konfigurerbara strategier, mäklar-API:er och genomförande i realtid.

Resultat

Plattformen är utformad för att minska manuellt arbete och insatsen för genomförande, från marknadsdata till kontrollerade affärer.

Kundberättelse

Kunden är ett aktiehandelsföretag från Tjeckien. Företaget arbetar med marknadsdata, handelsstrategier, mäklaranslutningar och ordergenomförande.

Manuell analys och orderläggning kostade företaget tid. Verksamheten behövde också validering före handel i realtid, riskkontroll under handeln, aktivitetsövervakning och sparade register.

Beställningen var enkel: anslut marknadsdata i realtid och officiella mäklar-API:er, tillämpa företagets egna strategiregler och signaler, hantera risker och testa resultat mot historiska data.

Lösningen utformades som separata strategi- och genomförandemoduler. Övervakning, backtesting och revisionsregister tillhandahölls tillsammans med dem.

Detta höll strategilagret åtskilt från mäklarens genomförande och gav samtidigt företaget konfigurerbara kontroller samt pappers- eller livelägen.

Kunden bad om

  1. Ansluta marknadsdata i realtid och mäklar-API:er för automatiserad orderhantering
  2. Tillämpa anpassade strategier, indikatorer, ljusregler och inkommande signaler
  3. Ställa in positionsstorlek, stopp, riskgränser och säkerhetskontroller
  4. Backtesta strategier med resultat- och prestationsrapportering

Varför färdig programvara inte passade

Färdiga mäklarplattformar erbjuder handel och analys, men deras beskrivningar täcker inte kundens anpassade regler, inkommande signaler och mäklaranslutningar tillsammans. Lösningen utformades för att hålla dessa delar i en kontrollerad plattform i stället för att dela upp strategilagret och genomförandeprocessen mellan flera verktyg.

Projektöversikt

Lösningen utformades kring ett modulärt strategi- och signallager. Det tillämpar handelsparametrar, indikator- eller ljusvillkor, dokumenterade regler och inkommande signaler innan köp- och säljsignaler genereras.

För att hantera handel i realtid integrerades mäklar-API:er för marknads-, limit- och stoppordrar. Plattformen hanterar placering, ändring och annullering av ordrar, med valbara pappers- eller livelägen.

Särskild uppmärksamhet ägnades åt riskkontroller. Positionsstorlek, stop-loss- och take-profit-inställningar, riskgränser och en nödstoppfunktion är tillgängliga före och under genomförandet.

Historisk testning tillhandahölls tillsammans med övervakning i realtid. Plattformen kör strategier mot historiska marknadsdata och visar resultat, vinstfrekvens och drawdown.

En orderbok och en händelsetidslinje tillgodoser behovet av sparade handelsregister. En beslutslogg, undantagslista, CSV-export och SQLite-vy kompletterar revisionsspåret.

Viktiga levererade funktioner

  • Insamling av marknadsdata i realtid
  • Konfigurerbara strategi- och signalregler
  • Automatiserade marknads-, limit- och stoppordrar
  • Integration med mäklar-API
  • Pappers- och livegenomförandelägen
  • Beräkning av positionsstorlek
  • Riskgränser och säkerhetskontroller
  • Historisk backtesting av strategier
  • Instrumentpanel för livepositioner, ordrar och resultat
  • Generering av handels- och revisionsloggar

Kan läggas till

+ Insamling eller leverans av Telegram-signaler + Kopiering av affärer mellan börser + Utökad riskövervakning

Vem mer kan använda den här lösningen

Dessa verksamheter har en liknande uppgift, och samma lösning kan anpassas till deras handel.

En verksamhet för options- och aktiehandel

Uppgift Den behöver automatiserat, mäklaranslutet genomförande av strategier för aktier och optioner.
Så hjälper lösningen Lösningen ansluter marknadsdata och mäklar-API:er, tillämpar konfigurerade regler och hanterar ordrar och positioner.

En handelsverksamhet med flera mäklare

Uppgift Den arbetar med flera mäklare, signalkällor eller befintliga handelsskript.
Så hjälper lösningen Den modulära plattformen håller signalbearbetning, genomförande, övervakning och register samlade på en plats.

En verksamhet för handel med binära optioner

Uppgift Den kopierar Telegram-signaler till en handelsplattform.
Så hjälper lösningen Lösningen samlar in signalmeddelanden och använder dem i en automatiserad handelsprocess.

Teknikstack

Python

Centrala handelstjänster

Python stöder automatiserad handel, mäklaranslutningar, databearbetning och genomförandetjänster.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Data- och exporttjänster

JavaScript eller TypeScript stöder CSV-tolkning, formatering och relaterade applikationstjänster.

ccxt

Anslutning till börs-API

ccxt (ett bibliotek som ansluter handelsprogramvara till börs-API:er) tillhandahåller börsanslutning för marknadsdata och handelsåtgärder.

pandas

Analys av marknadsdata

pandas (ett Python-bibliotek för tabeller och tidsserier) bearbetar marknadsdata och stöder strategianalys.

TA-Lib

Tekniska indikatorer

TA-Lib (ett bibliotek med indikatorer för teknisk analys) stöder strategivillkor baserade på indikatorer.

websockets

Dataströmmar i realtid

websockets (ett bibliotek för dubbelriktade dataanslutningar i realtid) stöder marknadsdata och handelsuppdateringar i realtid.

grafanalib

Instrumentpanelsdefinitioner

grafanalib (ett bibliotek för att bygga Grafana-instrumentpaneler) stöder vyer för handelsstatus och resultat.

CSV

Register och exporter

CSV lagrar eller exporterar handelsregister, resultat och revisionsdata i ett enkelt tabellformat.

SQLite

Lokala handelsregister

SQLite lagrar handelsregister, beslut, genomföranden, undantag och positionsdata i en lokal databas.

Integrationer

Zerodha API and Upstox API

Namngivna mäklar-API:er stöder mäklaransluten orderläggning, ändring, annullering och positionshantering.

Telegram

Telegram överför handelsmeddelanden med signaler som plattformen kan samla in eller leverera.

Resultatet

Konfigurera strategier och risk före genomförandet

Konfigurationsskärmen samlar strategivillkor, positionsstorlek och riskgränser innan handeln börjar. Växlingen mellan pappers- och liveläge skiljer testning från handel i realtid.

Kalkylatorn för positionsstorlek samt fälten för stop-loss och take-profit gör de avsedda kontrollerna synliga innan ordrar når en mäklare.

Så fungerar det

  1. Strategiväljaren läser in handelsstrategins parametrar och ljus- eller indikatorvillkor.
  2. Kalkylatorn för positionsstorlek bearbetar parametrarna för positionsstorleken.
  3. Riskkontrollerna innehåller inställningar för stop-loss, take-profit, riskgräns och genomförandeläge.
  • Välj en strategi för prisrörelser i ett live-ljus eller en strategi för dagsljus.
  • Konfigurera pappers- eller liveläge.
Obs: Pappershandel och konfigurerbara riskinställningar håller strategivalidering åtskild från handel i realtid.
Strategi- och riskkonfiguration

Strategi- och riskkonfiguration

Funktioner på den här skärmen
Konfigurera handelsparametrar Kalkylator för positionsstorlek Välj strategi för prisrörelse i live-ljus Välj strategi för dagsljus

Övervaka signaler, ordrar och positioner i realtid

Instrumentpanelen i realtid visar marknadsdata, handelssignaler och öppna positioner i en vy. Den visar även orderstatus, resultat och aktuell handelsstatus.

Genomförande i realtid kopplar signaler till mäklaråtgärder, medan instrumentpanelen håller aktivitet och riskstatus synliga.

Så fungerar det

  1. Marknadsdatapanelen tar emot marknadsdata i realtid och signalkällan visar genererade köp- och säljsignaler.
  2. Order- och positionsmodulerna visar ordrar, genomförandestatus, öppna positioner, resultat och handelsaktivitet.
  3. Indikatorn för handelsstatus visar riskstatus och nödstoppmodulen ger en akut kontroll.
  • Övervaka marknadsdata och handelssignaler.
  • Granska öppna positioner och orderstatus.
  • Följ resultat och handelsstatus.
Instrumentpanel för realtidshandel

Instrumentpanel för realtidshandel

Funktioner på den här skärmen
Samla in marknadsdata Generera handelssignaler Hantera ordrar Ordergenomförande i realtid Implementera nödstopp

Testa strategier mot historiska data

Backtestskärmen jämför en strategi med historiska marknadsdata före handel i realtid. Resultatsammanfattningen och tabellen över handelsresultat visar de siffror som behövs för att granska en strategi.

Resultat, vinstfrekvens och drawdown gör testresultatet användbart för en handelsanalytiker.

Så fungerar det

  1. Väljaren för historiska data tillhandahåller historiska marknadsdata för testet.
  2. Backtestmodulen tillämpar de valda strategiparametrarna på de historiska uppgifterna.
  3. Resultatsammanfattningen, resultatdiagrammet och tabellen över handelsresultat visar backtestresultat och prestationsmått.
  • Granska resultat och vinstfrekvens.
  • Kontrollera drawdown och Sharpekvot.
  • Jämför slippage eller träffsäkerhet.
Tips: Backtesting och pappershandel ger möjlighet till granskning före handel i realtid.
Backtest- och resultatrapport

Backtest- och resultatrapport

Funktioner på den här skärmen
Backtesta handelsstrategi

Gör ordrar och beslut spårbara

Revisionsskärmen håller orderåtgärder, avslut och beslut samlade. Orderboken och genomförandetidslinjen gör handelshistoriken enklare att granska.

Undantagslistan, CSV-exporten och SQLite-vyn stöder sparade handelsregister.

Så fungerar det

  1. Orderboken registrerar marknads- eller limitordrar, ändringar, annulleringar och bekräftelser av genomföranden.
  2. Händelsetidslinjen och beslutsloggen visar avslut, handelsbeslut, undantag och tidsstämplar för revision.
  3. CSV-exporten och SQLite-vyn tillhandahåller exporterade och sparade handelsregister.
  • Granska orderändringar och annulleringar.
  • Inspektera genomförandebekräftelser och avslut.
  • Bevara besluts- och undantagsregister.
Ordrar och revisionslogg

Ordrar och revisionslogg

Funktioner på den här skärmen
Hantera ordrar Generera handelslogg

Vad lösningen ger

Med den här lösningen kan handelsföretaget:

  • Ansluta marknadsdata till mäklar-API:er
  • Tillämpa egna handelsstrategier och inkommande signaler
  • Köra automatiserat genomförande i pappers- eller liveläge
  • Ställa in positionsstorlek, stopp och riskgränser
  • Backtesta strategier före handel i realtid
  • Granska ordrar, resultat, beslut och undantag

Kunde färdiga system utföra jobbet?

Före utformningen jämfördes uppgiften med färdiga produkter utifrån deras egna beskrivningar.

Vad kunden behöver Mäklarplattformar Kite, thinkorswim, E*Trade Web Platform Handelsplattformar för flera tillgångsslag MetaTrader 5, eToro, Dotbig platform Programvara för automatiserad handel Galileo FX, Abbado Skräddarsydd lösning
Ansluta livedata och mäklar-API:er delvis
Tillämpa anpassade strategier och signaler —
Ställa in risk- och säkerhetskontroller delvis
Backtesta med resultatrapporter delvis
Passar kundens egna regler: steg, roller, rapporter — — delvis
Alla steg på en plats —
Inga manuella steg mellan program — delvis

Enligt produkternas och kategorins offentliga beskrivningar.

Färdiga produkter täcker delar av automatiserad handel, mäklarutförande, analys och strategitestning. En färdig produkt räcker när endast en av dessa delar behövs.

Den här kunden behövde egen programvara eftersom hela uppgiften kombinerade anpassade regler, signalkällor, riskkontroller, mäklaranslutningar, backtesting, övervakning av genomföranden och revisionsregister på en plats. Stegen mellan marknadsdata, strategibeslut och mäklaråtgärder behövde också automatiseras.

Till slut

Till slut utformades lösningen för att ta bort manuellt arbete på vägen från marknadsdata och handelsregler till kontrollerat genomförande hos mäklaren.

FAQ

Funderar du på att bygga ett liknande system? Läs svaren nedan för att se hur plattformen kan kombinera strategier, data, genomförande och register.

Behöver du något liknande? Låt oss prata
Eller bläddra bland fler projekt