PROJEKT

Algoritmisk handelsprogramvara för kontrollerad automatiserad handel

Anpassad programvaruutveckling, Marknadsdata i realtid, Utveckling av handelsstrategier, Backtesting och optimering, Automatiserad orderläggning, Riskövervakning, Handelsrapporter

  • Bransch: Investeringsförvaltning
  • Bulgarien Plats: Bulgarien
  • Leveranstid: 16 veckor
  • Teknik: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ månader

Den här kunden är ett investeringsföretag från Bulgarien, där manuella marknadsbeslut är långsamma och inkonsekventa. Den efterfrågade programvaran tar emot marknadsdata i realtid eller historiska data och tillämpar konfigurerbara handelsstrategier. Den returnerar signaler, testresultat och automatiserade order för företagets handelsteam. Rapporter gör resultaten tillgängliga för granskning och samlar strategiutveckling, analys och exekvering i ett kontrollerat system.

Sammanfattning

Problem

Investeringsföretaget lägger tid på att växla mellan marknadsanalys, strategitestning, orderläggning och rapportering.

Lösning

Lösningen blev ett enda handelssystem för konfigurerbara strategier, marknadsdata och automatiserade order. Det omfattar även riskkontroller och rapporter.

Resultat

Programvaran är utformad för att minska det manuella handelsarbetet och upprepade kontroller mellan handelsstegen.

Kundberättelse

Kunden är ett investeringsföretag från Bulgarien. Företaget arbetar med marknadsdata och handelsstrategier som kräver analys, testning, exekvering och övervakning.

Manuella och inkonsekventa beslut kostade företaget tid. Handelsteamet behövde också granska signaler, positioner och order.

Önskemålet var enkelt: skapa ett automatiserat handelssystem som tar emot realtidsdata eller historiska data, tillämpar kunddefinierade regler, genererar handelsbeslut och hanterar order genom den nödvändiga handelsanslutningen.

Lösningen utformades med separata moduler för strategikonfiguration, livesignaler, backtesting, exekvering och rapportering. Riskövervakning inkluderades som en separat del av handelsprocessen.

Kunden efterfrågade

  1. Konfigurera strategier med indikatorer, regler, maskininlärning eller prisrörelser
  2. Använda marknadsdata och relaterade data i realtid eller från historiken
  3. Generera signaler, in- och utgångspunkter samt handelsbeslut
  4. Exekvera och hantera order genom anslutningar till mäklare eller börser

Varför färdig programvara inte passade

Mäklartjänster täcker köp, försäljning och portföljhantering, men motsvarar inte företagets fullständiga process. Den efterfrågade lösningen utformades för att kombinera anpassade strategier, backtesting och automatiserad exekvering i ett enda arbetsflöde. Riskkontroller och liveövervakning inkluderades för företagets handelsprocess.

Projektöversikt

Lösningen utformades kring en strategi-editor där företaget konfigurerar handelsregler, indikatorer och marknadsparametrar. Historiska eller realtidsbaserade data matas in i samma strategiuppsättning.

För strategiutveckling tillhandahölls en modul för backtesting. Den jämför strategins beteende med historiska data och visar handelsresultat och prestationsmått.

Livepanelen analyserar marknadsdata och visar köp- och säljsignaler, in- och utgångspunkter samt öppna positioner. Det ger handelsteamet en samlad bild av den aktuella marknadsaktiviteten.

Automatiserad orderläggning utformades kring handelsplattformar, mäklar-API:er och börs-API:er. Exekveringsövervakningen visar orderstatus, genomförda affärer och riskgränser medan order behandlas.

Handelshistorik, P&L och maximal drawdown finns tillgängliga för granskning. Systemet exporterar posterna till JSON, Excel eller PDF.

Viktiga levererade funktioner

  • Konfigurerbar editor för handelsstrategier
  • Marknadsdata i realtid och från historiken
  • Konfiguration av tekniska indikatorer och regler
  • Generering av köp- och säljsignaler
  • Backtesting och strategioptimering
  • Automatiserad orderläggning
  • Övervakning av riskgränser och exekvering
  • Spårning av öppna positioner och resultat
  • Handelsloggar och rapportering
  • Export av P&L, JSON, Excel och PDF

Kan läggas till

+ Analys av nyheter och sociala medier + Företagsrapporter och fundamentaldata + Strategier baserade på maskininlärning + Forward- eller pappershandelstestning + TradingView-aviseringar till Telegram + Ytterligare anslutningar till mäklare eller börser

Vem mer kan använda den här lösningen

Dessa företag har en liknande uppgift, och samma lösning kan anpassas till deras handelsdata, strategier och exekveringsregler.

Ett företag som handlar med aktier och index

Uppgift Behöver automatiserade intradags- eller dagshandelsbeslut från marknadsdata.
Så hjälper lösningen Lösningen tillämpar handelsreglerna, genererar signaler och övervakar positioner och order.

En handelsverksamhet på den indiska marknaden

Uppgift Handlar med aktier, optioner, terminer eller index via mäklarplattformar.
Så hjälper lösningen Lösningen kopplar samman marknadsdata och mäklarexekvering med strategitestning, signaler och riskkontroller.

En kvantitativ handelsverksamhet

Uppgift Utvecklar statistiska strategier, strategier baserade på maskininlärning eller högfrekvensstrategier.
Så hjälper lösningen Lösningen tillhandahåller konfigurerbara algoritmer, backtesting, optimering, exekvering och resultatrapportering.

Teknikstack

Python

Strategi- och databehandling

Python stöder analys av marknadsdata, strategilogik, testning och rapportering.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Handelsgränssnitt och tjänster

JavaScript och TypeScript stöder strategi-gränssnittet och gemensamma handelstjänster.

ccxt

Anslutning till börs-API

ccxt (ett bibliotek som kopplar handelsprogramvara till börser) tillhandahåller börsanslutningar för automatiserad handel.

vectorbt

Backtesting av strategier i stor skala

vectorbt (ett bibliotek för testning av handelsstrategier) analyserar strategins beteende utifrån historiska data.

@tradejs/core

Strategiskrivning och hjälpfunktioner

@tradejs/core (ett webbläsarsäkert bibliotek för handel och backtesting) stöder strategikonfiguration och gemensamma handelsfunktioner.

pandas

Analys av marknadsdata

pandas tillhandahåller datastrukturer för analys av marknadsdata och handelsresultat.

numpy

Array-beräkningar

numpy tillhandahåller array-beräkningar för marknads- och resultatdata.

scipy

Vetenskapliga beräkningar

scipy tillhandahåller grundläggande algoritmer för vetenskapliga beräkningar i Python.

Excel, JSON and PDF

Format för rapportexport

Dessa format för ut P&L, handelsloggar, backtestingresultat och rapporter från systemet.

Integrationer

Broker APIs and exchange APIs

Systemet skickar och hanterar automatiserade order genom den nödvändiga mäklar- eller börsanslutningen.

Trading platforms

Handelsplattformar tillhandahåller marknads- och exekveringsanslutningen som handelssystemet använder.

NSE and BSE

Systemet nse och bse Python-API:er ger vid behov åtkomst till indiska aktiemarknadsdata.

Polygon.io

Python-wrappern för polygon tillhandahåller marknadsdata för aktier, obligationer, optioner och relaterad analys.

Excel, JSON and PDF

Systemet exporterar handelshistorik, P&L, drawdown, backtestingresultat och rapporter i dessa format.

Resultatet

Strategierna förblir kopplade till marknadsdata

Skärmen för strategikonfiguration samlar marknadsval, indikatorer och regler. Företaget konfigurerar strategin före testning eller liveanalys.

Handelsmotorn tillämpar de konfigurerade reglerna på historiska marknadsdata eller marknadsdata i realtid och förbereder strategin för signallgenerering.

Så fungerar det

  1. Strategi-editorn lagrar handelsstrategins parametrar och kundens regler.
  2. Marknadsdata tillhandahåller valt instrument och tidsintervall.
  3. Indikator- och regelmodulerna förbereder strategin för backtesting eller liveanalys.
  • Tekniska indikatorer, prisrörelser, diagrammönster, sentiment och maskininlärning kan inkluderas vid behov.
Tips: Strategiuppsättningen kan struktureras kring företagets egen marknad, tillgångstyp, tidsintervall och exekveringsregler.
Strategi- och marknadskonfiguration

Strategi- och marknadskonfiguration

Funktioner på den här skärmen
Utveckla handelsalgoritmer Analysera tekniska indikatorer Backtesta handelsstrategi

Livesignaler syns i en samlad handelsvy

Den livebaserade marknadspanelen visar aktuell marknadsdata, genererade signaler samt in- och utgångspunkter. Teknisk analys och öppna positioner förblir synliga bredvid den aktiva marknadsvyn.

Det ger företaget en tydlig plats för att granska automatiserade handelsbeslut före exekvering och medan positioner är öppna.

Så fungerar det

  1. Livevyn visar marknadsdata i realtid och aktuella handelssignaler.
  2. Panelen för teknisk analys visar indikatorinformation med in- och utgångspunkter.
  3. Panelen sammanfattar öppna positioner och visar aviseringar.
Livepanel för marknad och signaler

Livepanel för marknad och signaler

Funktioner på den här skärmen
Använd dataflöden i realtid Marknadsanalys i realtid Analysera tekniska indikatorer Generera handelssignaler Visa handelsdata

Strategier testas före exekveringsbeslut

Skärmen för backtesting och optimering jämför strategins beteende utifrån historiska data. Den visar resultat för varje affär och resultatdiagram.

Optimeringskontroller hjälper handelsteamet att granska hur strategiparametrar påverkar P&L och maximal drawdown innan strategin används med live-data.

Så fungerar det

  1. Väljaren för historisk testperiod tillhandahåller period och marknadsdata för testning.
  2. Backtestingmodulen beräknar strategiresultat, affärer och P&L.
  3. Optimeringsmodulen jämför parameterresultat och visar dem i tabeller och diagram.
  • Backtesting kan använda vectorbt (ett bibliotek för testning av handelsstrategier), backtesting, bt eller @tradejs/core.
Obs: Historiska resultat beskriver strategins beteende utifrån valda data; de fastställer inte framtida handelsresultat.
Resultat från backtesting och optimering

Resultat från backtesting och optimering

Funktioner på den här skärmen
Backtesta handelsstrategi Optimera handelsalgoritmer Beräkna maximal drawdown

Order och riskkontroller förblir synliga

Den exekveringsövervakningen samlar orderstatus, riskgränser och exekveringsloggar på en skärm. Den omfattar genomförda, ändrade och annullerade order samt aktuell handelsaktivitet.

Automatiserad exekvering kopplar den konfigurerade strategin till handelsplattformar, mäklar-API:er eller börs-API:er, medan övervakningen håller orderflödet synligt.

Så fungerar det

  1. Exekveringsmodulen skickar och hanterar order genom den konfigurerade handelsanslutningen.
  2. Orderstatustabellen visar genomförda, ändrade och annullerade order.
  3. Övervakningsmodulerna visar riskgränser, live-loggar och prestationsmått.
Övervakning av order, risk och exekvering

Övervakning av order, risk och exekvering

Funktioner på den här skärmen
Handelsexekvering i realtid Exekvera marknadsorder Övervaka riskhantering

Handelsposter är redo för granskning och export

Skärmen för rapporter och handelshistorik organiserar genomförda affärer, handelsloggar och P&L. Analytiker, chefer och ekonomer kan granska samma handelsunderlag.

Exportfunktionerna tillhandahåller strukturerad information för vidare analys och ekonomisk rapportering. Systemet skriver vald information till JSON, Excel eller PDF.

Så fungerar det

  1. Rapportväljaren läser in handelshistorik, genomförda affärer och P&L-information.
  2. Rapporteringsmodulen skapar backtesting- och realtidsrapporter från handelsposter.
  3. Exportmodulerna skriver vald information till JSON, Excel eller PDF.
  • pyexcel-io (ett bibliotek för att läsa och skriva kalkylbladsdata) stöder strukturerad tabell­export.
  • jspdf (ett JavaScript-bibliotek för att skapa PDF-dokument) stöder generering av PDF-rapporter.
Rapporter och handelshistorik

Rapporter och handelshistorik

Funktioner på den här skärmen
Generera rapporter för analys Exportera P&L till Excel Beräkna maximal drawdown Logga handelsaktivitet

Vad lösningen ger

Med den här lösningen kan investeringsföretaget:

  • Konfigurera handelsstrategier utifrån egna indikatorer, regler, marknader och tidsintervall
  • Analysera realtidsdata och historiska marknadsdata i ett enda system
  • Generera signaler, in- och utgångspunkter samt handelsbeslut
  • Testa och optimera strategier före liveexekvering
  • Hantera automatiserade order genom anslutningar till mäklare, börser eller plattformar
  • Övervaka risk, positioner, loggar, resultat och rapporter

Kunde färdiga system utföra jobbet?

Före utformningen jämfördes uppgiften med färdiga produkter utifrån deras egna beskrivningar.

Vad kunden behöver Mäklarplattformar Kite, MetaTrader 5, thinkorswim Verktyg för automatiserad handel Galileo FX, Abbado Anpassad lösning
Konfigurera anpassade handelsstrategier delvis —
Använda live- eller historiska marknadsdata delvis
Generera signaler och handelsbeslut delvis
Exekvera order genom API:er delvis
Passa kundens egna regler: steg, roller och rapporter — —
Alla steg på samma plats — —
Inga manuella steg mellan program — —

Enligt produkternas offentliga beskrivningar och deras kategori.

Färdiga produkter täcker viktiga delar av uppgiften, som handel, analys och orderexekvering. En färdig produkt räcker när endast en av dessa delar behövs.

Den här kunden behövde egen programvara eftersom de nödvändiga strategierna, testerna, riskkontrollerna, övervakningen, rapporterna och exekveringsreglerna måste fungera tillsammans på samma plats.

Till slut

Till slut utformades lösningen för att ta bort manuellt arbete på vägen från marknadsdata och strategiregler till testade beslut, kontrollerade order och handelsrapporter.

FAQ

Funderar du på att bygga ett liknande system? Läs svaren nedan och se hur algoritmisk handelsprogramvara kan anpassas till marknadsdata, strategier, exekvering och rapportering.

Behöver du något liknande? Låt oss prata
Eller bläddra bland fler projekt